Comparaison Backtest et suivi Live ...
Bonour à tous,
je décide aujourd'hui de vous présenter les derniers résultats de notre système Bora.
Nous avons décider , pusique c'est la procédure que nous appliquons à tous nos systèmes régulièrement de comparer les résultats réels et les backtests.
Voici donc ci dessous le backtest de bora sur la période d'avril 2007 à septembre 2009.
A noter que nous avons une modélisation de 99%.
Pour plus de lisibilité, vici les données chiffrées:
Performance +44.70%
DrawDown 8.93%
Taux de réussite de 73.02%
Ensuite si nous comparons les résultats réel que vous pouvez suivre en direct sur le site www.signauxforex.com, on a depuis 3 mois :
Performance +5.92% à 3mois
DrawDown 2.47%
Taux de réussite de 71.43%
Au delà de la performance, sur laquelle la plupart des investisseurs se penchent en premier (et c'est une erreur car une performance doit toujours être rapprochée des paramètres de risque pris et d'exposition), ce sont principalement ici les deux autres données que nous devons regarder.
Le DD et le Taux de réussite.
Pour nos systèmes en général et sur le forex en particulier, nous considérons comme soutenable un drawdonwn de 20%. Cependant nos objectifs sont de réduire cette donnée entre 5 et 12% à l'année.
Les backtests ont fait ressortir un drawdown de 8.9% en un peu plus de duex ans. On voit sur la courbe d'ailleurs que ce drawdown se réume à une seule occurence assez significative.
En réel sur les 3 premiers mois de test réel, le drawdown se limite à 2.47% avec une série de perts consécutive limité à 2%.
On peut là par contre en conclure que le système sur-performe un peu sur ce paramètre qui reste malgré tout la grande force de Bora.
Ce qui nous amène directement à la dernière donnée, qui est primordiale: le Taux de réussite.
Si nous comparons les données de test et les données réelles on constate donc que les test sur historique sont parfaitement cohérents et que nous sommes donc en droit d'attendre de bons résultats de la part de notre système.
Bien entendu, on ne peut jamais présager des résultats futurs mais une approche simple et rigoureuse de vos stratégies vous évitera de tomber à la fois dans le piège de l'optimisation à outrance mais également à passer en réel avec le plus de confiance possible en vos systèmes.
Pour ma part j'estime que chaque trimestre, ce genre d'évaluation doit être faite pour vos systèmes. Cela vous permet de détecter si la cohérence entre vos attentes et les performances est là et peut également vous permettre de constater des conditions de marchés changeantes qui rendent inadaptée votre système.
A bientôt pour de nouvelles news sur les systèmes ou rendez vous sur www.eole-trading.com
je décide aujourd'hui de vous présenter les derniers résultats de notre système Bora.
Nous avons décider , pusique c'est la procédure que nous appliquons à tous nos systèmes régulièrement de comparer les résultats réels et les backtests.
Voici donc ci dessous le backtest de bora sur la période d'avril 2007 à septembre 2009.
A noter que nous avons une modélisation de 99%.
Pour plus de lisibilité, vici les données chiffrées:
Performance +44.70%
DrawDown 8.93%
Taux de réussite de 73.02%
Ensuite si nous comparons les résultats réel que vous pouvez suivre en direct sur le site www.signauxforex.com, on a depuis 3 mois :
Performance +5.92% à 3mois
DrawDown 2.47%
Taux de réussite de 71.43%
Au delà de la performance, sur laquelle la plupart des investisseurs se penchent en premier (et c'est une erreur car une performance doit toujours être rapprochée des paramètres de risque pris et d'exposition), ce sont principalement ici les deux autres données que nous devons regarder.
Le DD et le Taux de réussite.
Pour nos systèmes en général et sur le forex en particulier, nous considérons comme soutenable un drawdonwn de 20%. Cependant nos objectifs sont de réduire cette donnée entre 5 et 12% à l'année.
Les backtests ont fait ressortir un drawdown de 8.9% en un peu plus de duex ans. On voit sur la courbe d'ailleurs que ce drawdown se réume à une seule occurence assez significative.
En réel sur les 3 premiers mois de test réel, le drawdown se limite à 2.47% avec une série de perts consécutive limité à 2%.
On peut là par contre en conclure que le système sur-performe un peu sur ce paramètre qui reste malgré tout la grande force de Bora.
Ce qui nous amène directement à la dernière donnée, qui est primordiale: le Taux de réussite.
Si nous comparons les données de test et les données réelles on constate donc que les test sur historique sont parfaitement cohérents et que nous sommes donc en droit d'attendre de bons résultats de la part de notre système.
Bien entendu, on ne peut jamais présager des résultats futurs mais une approche simple et rigoureuse de vos stratégies vous évitera de tomber à la fois dans le piège de l'optimisation à outrance mais également à passer en réel avec le plus de confiance possible en vos systèmes.
Pour ma part j'estime que chaque trimestre, ce genre d'évaluation doit être faite pour vos systèmes. Cela vous permet de détecter si la cohérence entre vos attentes et les performances est là et peut également vous permettre de constater des conditions de marchés changeantes qui rendent inadaptée votre système.
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